Average True Range (ATR)

เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ ATR

ตัวบ่งชี้ ATR แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์เคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยเท่าใดในช่วงเวลาที่กำหนด กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือมันช่วยกำหนดขนาดเฉลี่ยของช่วงการซื้อขายรายวัน ตัวบ่งชี้นี้ได้รับการพัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. ในหนังสือของเขา New Concepts in Technical Trading Systems

ตัวบ่งชี้นี้คํานวณตาม "ช่วงจริง" (true ranges) โดยใช้ค่าสัมบูรณ์ของจุดสูงสุดปัจจุบันลบด้วยราคาปิดก่อนหน้า หรือค่าสัมบูรณ์ของจุดต่ำสุดปัจจุบันลบด้วยราคาปิดก่อนหน้า ATR แสดงถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ของช่วงเหล่านี้

ATR เพิ่มขึ้นเมื่อการซื้อขายมีความผันผวนมากขึ้น (แท่งราคาจะยาว) และลดลงในช่วงที่มีความผันผวนต่ำ (แท่งราคาจะสั้น) ATR มักใช้เพื่อกําหนดตําแหน่งที่ดีที่สุดสําหรับคําสั่งหยุดการขาดทุน

วิธีการนำมาใช้งาน

ATR เป็นคุณสมบัติเริ่มต้นของ MetaTrader คุณสามารถเพิ่มลงในกราฟได้โดยคลิก Insert – Indicators – Oscillator จากนั้นเลือก ATR

ตามค่าเริ่มต้น จํานวนช่วงเวลาเริ่มต้นใน MetaTrader คือ 14 หากคุณเลือกตัวเลขที่น้อยลง ตัวบ่งชี้จะสร้างสัญญาณการซื้อขายมากขึ้น ทว่าจํานวนสัญญาณเท็จจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน หากคุณเลือกใช้ตัวเลขที่มากขึ้น จํานวนสัญญาณการซื้อขายมีแนวโน้มที่จะลดลง

ATR สามารถใช้ได้กับกรอบเวลาใดก็ได้ที่ใหญ่กว่า H1

วิธีการตีความ

ดังที่เราได้กล่าวมา Average True Range มีการใช้งานที่สําคัญสองประการ มาเจาะลึกกันดีกว่า

การใช้ ATR เป็นตัวกรองในการซื้อขาย

ตัวบ่งชี้สามารถใช้เป็นตัวกรองของแนวโน้มได้ ยิ่งค่าของตัวบ่งชี้สูงเท่าใด ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ยิ่งค่าของตัวบ่งชี้ต่ำเท่าใด การเคลื่อนไหวของแนวโน้มก็จะยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้น

ในการวิเคราะห์แนวโน้มด้วย ATR คุณต้องมีเส้นกลาง เมื่อตัวบ่งชี้ทําลายหรือพุ่งผ่านเส้นนี้ไป การเคลื่อนไหวที่สําคัญที่สุดของตลาดจะเกิดขึ้น ไม่มีเส้นกลางเฉพาะสําหรับตัวบ่งชี้นี้ ดังนั้นจึงต้องประเมินด้วยตา คุณสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีช่วงเวลาขนาดใหญ่เช่น 100 ในการดําเนินการนี้ ให้เลือก Moving Average จากตัวบ่งชี้แนวโน้มของ MT4 ในแผง Navigator จากนั้นลากและวางลงในตัวบ่งชี้ ATR ลงในกราฟ ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นให้ไปที่แท็บ Parameters เปิดเมนูแบบเลื่อนลง Apply to แล้วเลือก First Indicator’s Data

ในการยืนยันแนวโน้ม ควรใช้ indicator ในหลายกรอบเวลา เช่น D1 และ H1 หากพวกเขาเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันและเส้น ATR พุ่งทะลุ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในกรอบเวลาที่เล็กกว่า นั่นหมายความว่าตลาดกําลังคึกคัก

นอกจากนี้ยังเป็นความคิดที่ดีที่จะใช้ตัวบ่งชี้ Envelopes กับ ATR ของคุณ มันทํางานในลักษณะเดียวกับเส้นกลาง หากเส้น ATR อยู่ต่ำกว่าเส้นของ Envelopes ความผันผวนจะต่ำ การพุ่งทะลุเป็นขาขึ้นบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวของราคามีความรุนแรงมากขึ้น

ในท้ายที่สุด ATR สามารถบอกคุณได้ว่ามันเหมาะสมที่จะเข้าเทรดหรือไม่ หากค่าตัวบ่งชี้นั้นใหญ่กว่า สมมุติว่าคือ 20 ตลาดอาจประสบกับสภาวะที่รุนแรง โดยปกติแล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีข่าวสำคัญออกมา หากค่า ATR น้อยกว่า 10 ราคาอาจพยายามขยับไปข้างหน้าอย่างลำบาก แท่งเทียนมีขนาดเล็ก และด้วยเหตุนี้ศักยภาพในการทำกำไรจึงมีจำกัด หากคุณเห็นว่าตลาดได้เคลื่อนไหวเท่ากับหรือสูงกว่า ATR รายวันแล้ว โอกาสก็คือตลาดจะไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางนั้นมากนักในวันเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ จึงอาจไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดในการเดิมพันความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหว ในทางตรงกันข้าม อาจเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะมองหาสัญญาณในทิศทางตรงกันข้าม

การใช้ ATR เพื่อออกจากตลาด

ATR ช่วยให้เทรดเดอร์ตั้งค่าคําสั่งหยุดขาดทุนโดยคํานึงถึงความผันผวนของตลาด สิ่งนี้ใช้ได้กับทั้งคําสั่ง Stop Loss แบบคงที่และขยับตาม

เมื่อตลาดมีความผันผวน เราควรตั้งค่าจุด Stop ที่กว้างขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหยุดจากการซื้อขายด้วยเสียงรบกวนของตลาดแบบสุ่ม เมื่อความผันผวนต่ำ เราอาจตั้งค่าจุด Stop ที่แคบขึ้น เราแนะนําให้ตั้งค่า Stop เท่ากับ 1-4 เท่าของค่า ATR

สําหรับ Trailing Stop คุณวาง Stop Loss ที่ต่ำกว่าราคาเข้า 2 เท่าของ ATR หากเป็นสถานะซื้อ หรือเหนือกว่าราคาเข้า 2 เท่าของ ATR หากเป็นสถานะขาย

จากนั้นก็มีสิ่งที่เรียกว่า "ทางออกโคมระย้า" เมื่อมีการวาง Stop Loss ไว้ใต้จุดสูงสุดที่ราคาไปถึงตั้งแต่คุณเข้าสู่คำสั่งซื้อ ระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดและระดับ Stop ถูกกําหนดให้เป็นจำนวนหลายเท่าของ ATR ตัวอย่างเช่น เราสามารถลบมูลค่าของ ATR ได้สามเท่าจากจุดสูงสุดนับตั้งแต่เราเข้าสู่การซื้อขาย

สรุป

ATR มักใช้ในการสร้างระบบการซื้อขายอัตโนมัติ ช่วยในการสร้างตัวกรองที่คํานึงถึงความผันผวนหรือปรับตัวแปรต่างๆ ให้เข้ากับตลาด ผู้ที่เทรดด้วยตนเองมักจะประเมินประโยชน์ของตัวบ่งชี้ Average True Range ต่ำเกินไป อย่างไรก็ตาม มันสามารถช่วยการเทรดของคุณได้ดีมากโดยทำให้มันแม่นยำยิ่งขึ้น